میانگین متحرک چیست؟😍| توضیح و آموزش کامل Moving Average (MA)

میانگین متحرک چیست؟

  • میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه کامل داده ها، استفاده و انجام می شود. در امور مالی، مثل بورس و فارکس و بازار های سرمایه میانگین متحرک یا MA یک شاخص است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام یا جفت ارز ها  کمک به هموارسازی داده های قیمت و همچنین پیش بینی حدودی آینده آن دارایی با ایجاد میانگین قیمت آپدیت شده به صورت دائمی است. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

    کاربرد میانگین متحرک در فارکس

    میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند حرکت ها است زیرا بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.

    کاربرد میانگین متحرک در فارکس

    میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است.منظور ما از  این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، به این شکل به نظر می رسد:

    مووینگ اوریج چیستمانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

    دوره های زمانی در Moving Average (MA)

    هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر  درحرکت بیشتر است. بنابراین، میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد بود، زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال معاملاتی مهمی در نظر گرفته می شود.

    میانگین های متحرک کاملاً یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهد در هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. هرچه بازه زمانی استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاهتر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری وجود خواهد داشت.

    دوره های زمانی در Moving Average (MA)

    سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

    انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای  تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نسبت به تغییرات مقاوم تر باشد و دوره زمانی طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

    هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید. در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

    • میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
    • میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

    ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه این موارد را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

    simple moving average چیست؟

    میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا در ادامه برتی شما شفاف خواهیم ساخت.

    simple moving average چیست؟

    محاسبه مووینگ اوریج (SMA)

    بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر4، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای برتر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

    درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید. ضمنا توصیه میکنیم حتما مطلب استراتژی مووینگ اوریج را مطالعه کنید تا با یک استراتژی فارکس خوب وارد معامله شوید!

    در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید. این مثال زیر به راحتی راحت تر درک کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

    میانگین متحرک ساده چیست

    در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.

    به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

    وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

    میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

    همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

    بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

    میانگین متحرک نمایی چیست

    قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

    1. روز 1: 1.3172
    2. روز 2: 1.3231
    3. روز 3: 1.3164
    4. روز 4: 1.3186
    5. روز 5: 1.3293
      میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
      (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

    خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی بر کل خواهد گذاشت؟
    تصور کنید که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

    1. روز 1: 1.3172
    2. روز 2: 1.3000
    3. روز 3: 1.3164
    4. روز 4: 1.3186
    5. روز 5: 1.3293
      میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
      (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

    نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را منتقل میکند که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار آن هم به خاطر یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف در یک گزارش اقتصادی قیمت افت کرده بود.پس در واقعیت ممکن است آنچه رخ میدهد خلاف آن چیزی باشد که در اینجا به نظر میرسد!

    نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی هم دقیق نباشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید همین است که دوره زمانی را در پریود زمانی بیشتر کنید! این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

    امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر هم میتوانید به این لینک مراجعه کنید!

    به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۴ رای

    بدون کامنت

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *