لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه کامل داده ها، استفاده و انجام می شود. در بازارهای مالی مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال بازار های سرمایه این اندیکاتور یک شاخص است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
جالب است بدانید این ابزار یکی از محبوب‌ترین مواردی است که یک تریدر پس از ورود به فارکس جذب آن می شود و سعی می کند به کسب سود بپردازد.
دلیل محاسبه میانگین-متحرک سهام یا جفت ارز ها کمک به هموارسازی داده ها در نمودار قیمت و همچنین پیش بینی حدودی آینده آن دارایی با ایجاد میانگین قیمت آپدیت شده به صورت دائمی است. با محاسبه این میانگین، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.
کاربرد میانگین متحرک در فارکس
اندیکاتور میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده در بین انواع اندیکاتور فارکس است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند حرکت ها است زیرا بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.
این اندیکاتور به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است.منظور ما از این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، به این شکل به نظر می رسد:
مانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب خط آن، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.
دوره های زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر درحرکت بیشتر است. بنابراین، میانگین-متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد بود، زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام 50 روزه و 200 روزه برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال فارکس مهمی در نظر گرفته می شود و برای کسب درآمد از فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.
میانگین های متحرک کاملاً یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهد در هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. هرچه بازه زمانی استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاهتر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری وجود خواهد داشت.
سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را برای محاسبه میانگینهای متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاهتر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگینهای متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.
انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین نسبت به تغییرات مقاوم تر باشد و دوره زمانی طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.
هرچه قدر میانگین تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید. در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگینهای متحرک را توضیح دهیم:
- میانگینهای متحرک ساده Simple Moving Average
- میانگینهای متحرک نمایی Exponential Moving Average
ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه این موارد را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.
simple moving average چیست؟
میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگینهای متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا در ادامه برای شما شفاف خواهیم ساخت.
محاسبه میانگینهای متحک ساده (SMA)
بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر ۴، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای برتر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.
درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید. ضمنا توصیه میکنیم حتما مطلب استراتژی مووینگ اوریج را مطالعه کنید تا با یک استراتژی فارکس خوب وارد معامله شوید!
در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، میانگینهای متحرک با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید. این مثال زیر به راحتی راحت تر درک کردن عرضه و تقاضا به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.
در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.
به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگینهای متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.
وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری اندیکاتور میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.
میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟
همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.
بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.
قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:
- روز 1: 1.3172
- روز 2: 1.3231
- روز 3: 1.3164
- روز 4: 1.3186
- روز 5: 1.3293
اندیکاتور میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی بر کل خواهد گذاشت؟
تصور کنید که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.
- روز 1: 1.3172
- روز 2: 1.3000
- روز 3: 1.3164
- روز 4: 1.3186
- روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
نتیجه اندیکاتور میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را منتقل میکند که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار آن هم به خاطر یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف در یک گزارش اقتصادی قیمت افت کرده بود.پس در واقعیت ممکن است آنچه رخ میدهد خلاف آن چیزی باشد که در اینجا به نظر میرسد!
نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی هم دقیق نباشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید همین است که دوره زمانی را در پریود زمانی بیشتر کنید! این به معنی میانگین متحرک نمایی است! این نسخه به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.
امیدواریم که جواب سوالات خود را در این مقاله پیدا کرده باشید. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی برای شما باقی مانده حتما پایین همین صفحه کامنت بگذارید یا از طریق فرم تماس با ما و از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر هم میتوانید به این لینک مراجعه کنید!
بدون کامنت